PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.98% соответственно.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий AWPAX и ALTFX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.24

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.47

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.27

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

0.85

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между AWPAX и ALTFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и ALTFX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и ALTFX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-80.01%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-15.81%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-35.87%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-35.87%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-13.82%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-37.13%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.99%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и ALTFX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

6.65%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.16%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.78%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.16%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.99%

-1.32%