Сравнение AWF с QUASX
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AWF returned 5.64%/yr vs 14.52%/yr for QUASX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.
Доходность
Сравнение доходности AWF и QUASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 5.64% против 14.52% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.64%
QUASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам AWF и QUASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.75% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 18.82% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
Correlation
The correlation between AWF and QUASX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between AWF and QUASX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. QUASX — Ранг доходности на риск
AWF
QUASX
Сравнение AWF c QUASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWF | QUASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.14 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.92 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWF | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.36 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AWF и QUASX
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и QUASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -60.97% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -15.02% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -31.68% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -47.37% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -47.37% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.46% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -15.75% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.05% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и QUASX
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 3.43%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.90% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 18.50% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 23.69% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 26.34% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 25.55% | -10.33% |
Сравнение комиссий AWF и QUASX
AWF берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и QUASX
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 8.38% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and QUASX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUASX has higher volatility (6.90%) compared to AWF (3.43%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs QUASX's -60.97%.
QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и QUASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор