Сравнение AWF с FIQTX
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, AWF returned 4.31%/yr vs 6.37%/yr for FIQTX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWF charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for FIQTX.
Доходность
Сравнение доходности AWF и FIQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FIQTX с доходностью 6.58%.
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
FIQTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWF и FIQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -7.50% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 6.58% | 12.17% | 10.38% | 12.37% | -11.16% | 11.13% | 9.06% | 17.93% | -6.84% |
Correlation
The correlation between AWF and FIQTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between AWF and FIQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. FIQTX — Ранг доходности на риск
AWF
FIQTX
Сравнение AWF c FIQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | FIQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.11 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 15.67 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и FIQTX
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FIQTX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и FIQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -28.49% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -3.12% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -6.96% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -15.16% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.30% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -3.26% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 0.82% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и FIQTX
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | FIQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.45% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.17% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 6.18% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.53% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 8.37% | +6.81% |
Сравнение комиссий AWF и FIQTX
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIQTX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и FIQTX
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FIQTX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 4.50% | 4.83% | 5.06% | 4.79% | 7.43% | 5.01% | 3.80% | 4.61% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and FIQTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQTX has higher volatility (2.45%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs FIQTX's -28.49%.
FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и FIQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор