PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с UBER

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AWAY returned -10.42%/yr vs 6.91%/yr for UBER. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -11.58%.

AWAY

1 день
-0.70%
1 месяц
6.45%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-16.06%
3 года*
1.85%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

UBER

1 день
-2.17%
1 месяц
3.04%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-20.52%
3 года*
17.60%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и UBER

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-14.38%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-11.58%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%23.64%

Correlation

The correlation between AWAY and UBER is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between AWAY and UBER has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

AWAY vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.62

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.76

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.65

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.10

+0.18

AWAY vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBER равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и UBER

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-68.05%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-31.46%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-31.46%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-60.45%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.35%

-27.82%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.34%

-25.68%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

18.62%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и UBER

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 7.08%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

11.94%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

24.48%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

33.00%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

44.97%

-18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

50.63%

-18.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и UBER

Ни AWAY, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and UBER have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (11.94%) compared to AWAY (7.08%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs UBER's -68.05%.

UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор