Сравнение AW1Z.DE с EXW3.DE
AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - AW1Z.DE tracks the MSCI EMU Climate Paris Aligned while EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs 12.14%/yr for EXW3.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.52%/yr for EXW3.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1Z.DE и EXW3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у EXW3.DE с доходностью 13.53%.
AW1Z.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
EXW3.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и EXW3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 9.37% | 16.28% | 6.31% | 17.64% | -13.87% | 18.74% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 13.53% | 18.18% | 7.34% | 14.18% | -1.79% | 21.30% |
Correlation
The correlation between AW1Z.DE and EXW3.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between AW1Z.DE and EXW3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1Z.DE vs. EXW3.DE — Ранг доходности на риск
AW1Z.DE
EXW3.DE
Сравнение AW1Z.DE c EXW3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1Z.DE | EXW3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.57 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.49 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1Z.DE и EXW3.DE
Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки EXW3.DE в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и EXW3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1Z.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -57.13% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.51% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -17.29% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -17.29% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.81% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -12.66% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.58% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1Z.DE и EXW3.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1Z.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.94% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.20% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.13% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.06% | +0.99% |
Сравнение комиссий AW1Z.DE и EXW3.DE
AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EXW3.DE в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1Z.DE и EXW3.DE
AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1Z.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.28% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.04% | 2.16% | 2.79% | 2.83% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
AW1Z.DE and EXW3.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1Z.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1Z.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.52% for EXW3.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и EXW3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор