PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с ASWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1T.DE с ASWA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and ASWA.DE (HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value while ASWA.DE tracks the SGI European Green Deal ESG Screened. Both are passively managed. Over the past year, AW1T.DE returned 21.10% vs 0.26% for ASWA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ASWA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и ASWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ASWA.DE с доходностью -10.58%.

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWA.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.85%
1 год
0.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и ASWA.DE

2026 (YTD)202520242023
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%3.67%
ASWA.DE
HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc		-10.58%26.07%-11.37%-2.40%

Correlation

The correlation between AW1T.DE and ASWA.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AW1T.DE and ASWA.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с ASWA.DE:
ASWA.DE с FTGE.DEASWA.DE с FEUQ.DEASWA.DE с EXSC.DEASWA.DE с IS3G.DEASWA.DE с EL4X.DEASWA.DE с ASWC.DEASWA.DE с IS3U.DE

Доходность на риск

AW1T.DE vs. ASWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASWA.DE
Ранг доходности на риск ASWA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c ASWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEASWA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.01

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.23

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.01

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

0.03

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. ASWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ASWA.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и ASWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEASWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.01

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.04

+1.54

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и ASWA.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки ASWA.DE в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и ASWA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1T.DEASWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-30.36%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-30.36%

+21.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-23.85%

+22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-8.15%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.54%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и ASWA.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 3.45%, в то время как у HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1T.DEASWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.52%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

37.06%

-26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

33.68%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

24.72%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

24.72%

-10.93%

Сравнение комиссий AW1T.DE и ASWA.DE

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASWA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и ASWA.DE

Ни AW1T.DE, ни ASWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1T.DE and ASWA.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ASWA.DE.

AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while ASWA.DE tracks SGI European Green Deal ESG Screened. They also come from different issuers: UBS and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for AW1T.DE and 0.60% for ASWA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и ASWA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор