PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1C.DE с P500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1C.DE returned 15.78%/yr vs 14.99%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AW1C.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%.

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и P500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%29.60%

Correlation

The correlation between AW1C.DE and P500.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between AW1C.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

AW1C.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.23

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.03

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.62

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.91

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и P500.DE

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1C.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-33.78%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-7.11%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.34%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-23.34%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.40%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.85%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

1.99%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и P500.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1C.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.65%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

11.52%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.17%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.07%

+2.04%

Сравнение комиссий AW1C.DE и P500.DE

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и P500.DE

Ни AW1C.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1C.DE and P500.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite, while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AW1C.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1C.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор