PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1C.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1C.DE returned 15.78%/yr vs 21.51%/yr for DBPG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW1C.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у DBPG.DE с доходностью 19.52%.

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%56.23%

Correlation

The correlation between AW1C.DE and DBPG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between AW1C.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

AW1C.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.26

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.98

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.30

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.66

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DBPG.DE равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1C.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-59.28%

+36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-15.43%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-38.46%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-38.46%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.10%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.85%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

4.02%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) составляет 3.81%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1C.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.65%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

15.61%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

22.46%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

30.11%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

31.48%

-13.37%

Сравнение комиссий AW1C.DE и DBPG.DE

AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и DBPG.DE

Ни AW1C.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1C.DE and DBPG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

AW1C.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite, while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for AW1C.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1C.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор