Сравнение AW16.DE с EL4I.DE
AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 14.69%/yr for EL4I.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW16.DE и EL4I.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW16.DE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у EL4I.DE с доходностью 10.91%.
AW16.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам AW16.DE и EL4I.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 11.61% | 0.95% | 31.99% | 25.24% | -19.63% | 26.52% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 26.01% |
Correlation
The correlation between AW16.DE and EL4I.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between AW16.DE and EL4I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW16.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск
AW16.DE
EL4I.DE
Сравнение AW16.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW16.DE | EL4I.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.59 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 12.40 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW16.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AW16.DE и EL4I.DE
Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и EL4I.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW16.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -38.74% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.98% | -7.19% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | -23.91% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -23.91% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.56% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.37% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.08% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW16.DE и EL4I.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW16.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.74% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.90% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 12.37% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.10% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.98% | +1.84% |
Сравнение комиссий AW16.DE и EL4I.DE
AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EL4I.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW16.DE и EL4I.DE
AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
AW16.DE and EL4I.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.
AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: UBS and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.30% for EL4I.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и EL4I.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор