PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW16.DE с EL4I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и EL4I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW16.DE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у EL4I.DE с доходностью 10.91%.


AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*

EL4I.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.29%
1 год
25.45%
3 года*
19.35%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и EL4I.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
10.91%5.10%32.52%24.65%-16.01%26.01%

Correlation

The correlation between AW16.DE and EL4I.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between AW16.DE and EL4I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW16.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW16.DEEL4I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.59

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

12.40

-10.38

AW16.DE vs. EL4I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EL4I.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и EL4I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW16.DEEL4I.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.09

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и EL4I.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и EL4I.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW16.DEEL4I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-38.74%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-7.19%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-23.91%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-23.91%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.56%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.37%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

2.08%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и EL4I.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW16.DEEL4I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.90%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

12.37%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.10%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.98%

+1.84%

Сравнение комиссий AW16.DE и EL4I.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EL4I.DE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и EL4I.DE

AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%

Часто задаваемые вопросы


AW16.DE and EL4I.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: UBS and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.30% for EL4I.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и EL4I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор