PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW15.DE returned 6.95%/yr vs 15.70%/yr for XM1D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у XM1D.DE с доходностью 17.34%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%9.20%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%

Correlation

The correlation between AW15.DE and XM1D.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between AW15.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с ^GSPC

Доходность на риск

AW15.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEXM1D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.49

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.05

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.87

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XM1D.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEXM1D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.01

-0.86

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и XM1D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-16.92%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.15%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-16.92%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.34%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-3.04%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.14%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и XM1D.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XM1D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.78%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.14%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.86%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.68%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

17.68%

-1.26%

Сравнение комиссий AW15.DE и XM1D.DE

И AW15.DE, и XM1D.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и XM1D.DE

AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM202520242023
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%

Часто задаваемые вопросы

AW15.DE and XM1D.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE and XM1D.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и XM1D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор