PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AW15.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.02%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

AW15.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.90%
6 месяцев
4.49%
С начала года
8.89%
1 год
23.32%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.02%
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.89%10.45%2.67%12.34%-19.88%-99.19%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%4.40%

Correlation

The correlation between AW15.DE and NS4E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between AW15.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW15.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.16

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.02

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.40

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

15.01

-8.51

AW15.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NS4E.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-35.32%

-64.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.59%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-20.96%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-20.96%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-4.65%

-94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.27%

-8.00%

-90.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.81%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и NS4E.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.07%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

15.68%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

19.57%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.21%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.82%

18.20%

+27.62%

Сравнение комиссий AW15.DE и NS4E.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и NS4E.DE

Ни AW15.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW15.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор