PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW12.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.


AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
10 лет*

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и XEMD.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.81%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D
28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%

Correlation

The correlation between AW12.DE and XEMD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between AW12.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW12.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW12.DEXEMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.60

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

16.76

-0.49

AW12.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD.DE равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW12.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, примерно равная максимальной просадке XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и XEMD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW12.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-23.50%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.72%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.19%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.22%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и XEMD.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW12.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

15.08%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

17.84%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.76%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.76%

+1.16%

Сравнение комиссий AW12.DE и XEMD.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XEMD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и XEMD.DE

AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.


ПозицияTTM2025202420232022
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D
1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, AW12.DE and XEMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for XEMD.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.18% for XEMD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и XEMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор