Сравнение AW12.DE с XEMD.DE
AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 20.80%/yr for XEMD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for XEMD.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW12.DE и XEMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.
AW12.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 25.97%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD.DE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW12.DE и XEMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 24.98% | 18.87% | 12.31% | 3.30% | -15.75% | -1.81% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 28.06% | 18.67% | 13.85% | 5.68% | -14.85% | -1.50% |
Correlation
The correlation between AW12.DE and XEMD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between AW12.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW12.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск
AW12.DE
XEMD.DE
Сравнение AW12.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW12.DE | XEMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.60 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 16.76 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW12.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AW12.DE и XEMD.DE
Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, примерно равная максимальной просадке XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и XEMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW12.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -23.50% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.72% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -19.19% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.54% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -9.22% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.95% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW12.DE и XEMD.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW12.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.39% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 15.08% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.84% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.76% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.76% | +1.16% |
Сравнение комиссий AW12.DE и XEMD.DE
AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XEMD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW12.DE и XEMD.DE
AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AW12.DE and XEMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for XEMD.DE.
AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.18% for XEMD.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и XEMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор