PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW10.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW10.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned, while UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW10.DE returned 11.80%/yr vs 11.67%/yr for UIQK.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AW10.DE charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW10.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW10.DE показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%.

AW10.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.37%
1 год
21.89%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW10.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		10.08%9.11%25.31%21.54%-17.22%4.79%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%26.25%

Correlation

The correlation between AW10.DE and UIQK.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.13

The correlation between AW10.DE and UIQK.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

AW10.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW10.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW10.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.65

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.32

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.11

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

10.57

-8.02

AW10.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW10.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW10.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW10.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW10.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-63.18%

+43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-7.72%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-15.43%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-17.37%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-7.22%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-33.70%

+26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.27%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AW10.DE и UIQK.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW10.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.50%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.59%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

14.55%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.10%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.45%

+3.51%

Сравнение комиссий AW10.DE и UIQK.DE

AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW10.DE и UIQK.DE

Ни AW10.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW10.DE and UIQK.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

AW10.DE is categorized as Global Equities, while UIQK.DE is Commodities. AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.15% for AW10.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW10.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор