Сравнение AVWS.DE с VWRA.L
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. AVWS.DE is actively managed, while VWRA.L is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 39.51% vs 26.23% for VWRA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 11.91%.
AVWS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 21.62% | 7.86% | 5.81% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.91% | 7.92% | 6.71% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and VWRA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between AVWS.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
VWRA.L
Сравнение AVWS.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 4.04 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 15.18 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и VWRA.L
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -33.09% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -6.39% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.66% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.13% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.73% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 12.67% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.59% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.72% | +1.55% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и VWRA.L
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и VWRA.L
Ни AVWS.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and VWRA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VWRA.L is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор