Сравнение AVWS.DE с SEGA.L
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. AVWS.DE is actively managed, while SEGA.L is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.41% vs -1.18% for SEGA.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SEGA.L.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и SEGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как SEGA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у SEGA.L с доходностью -1.67%.
AVWS.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 14.68%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEGA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и SEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 22.31% | 7.86% | 5.81% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.67% | 0.36% | -0.02% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and SEGA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. SEGA.L — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
SEGA.L
Сравнение AVWS.DE c SEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | SEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.30 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | -0.69 | +21.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и SEGA.L
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки SEGA.L в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и SEGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -23.00% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.90% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -15.82% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.72% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и SEGA.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.25% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 3.72% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 4.65% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 7.01% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 6.55% | +11.36% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и SEGA.L
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEGA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и SEGA.L
AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.31% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and SEGA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SEGA.L is European Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.09% for SEGA.L.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и SEGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор