Сравнение AVWS.DE с IWMO.L
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. AVWS.DE is actively managed, while IWMO.L is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 39.51% vs 35.26% for IWMO.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и IWMO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 24.33%.
AVWS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 21.62% | 7.86% | 5.81% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 6.67% | 8.42% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and IWMO.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between AVWS.DE and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
IWMO.L
Сравнение AVWS.DE c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 3.72 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 14.47 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и IWMO.L
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и IWMO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -31.00% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -9.46% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.68% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.43% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и IWMO.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.60%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.08% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 15.84% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.40% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.07% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.05% | +0.22% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и IWMO.L
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и IWMO.L
Ни AVWS.DE, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and IWMO.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IWMO.L is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.25% for IWMO.L.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и IWMO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор