PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с SWRD.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).

AVWC.DE и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и SWRD.AS

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.11%7.29%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью -1.11%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRD.AS

1 день
2.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.17%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с JEDG.L

Сравнение комиссий AVWC.DE и SWRD.AS

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

AVWC.DE vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DESWRD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.68

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

14.49

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SWRD.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DESWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и SWRD.AS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и SWRD.AS

Ни AVWC.DE, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и SWRD.AS

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и SWRD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DESWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.61%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.12%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.97%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.51%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и SWRD.AS

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) имеют волатильность 4.32% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DESWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.48%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.41%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.93%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.07%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.11%

-0.80%