PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с SPYY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE).

AVWC.DE и SPYY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. SPYY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и SPYY.DE

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-0.53%9.46%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью -0.53%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.85%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и SPYY.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPYY.DE в 0.40%.

SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DESPYY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.54

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.05

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYY.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DESPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.87

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и SPYY.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и SPYY.DE

Ни AVWC.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и SPYY.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и SPYY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DESPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-33.49%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.33%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.96%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.44%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и SPYY.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 4.32%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DESPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.57%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.60%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.89%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.87%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.12%

+0.19%