PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYY.DE с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

SPYY.DE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		-0.53%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.23%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%29.45%-4.92%9.05%
Разные валюты инструментов

SPYY.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYY.DE имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции ACWI немного впереди с 11.41%.

SPYY.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.85%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.40%

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.42%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DESPYY.DE с 2B7F.DE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий SPYY.DE и ACWI

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

SPYY.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

4.39

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между SPYY.DE и ACWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и ACWI

SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и ACWI

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYY.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-56.00%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.76%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-26.42%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-33.53%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.04%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.68%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.57%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и ACWI

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYY.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.13%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.87%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

19.07%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.04%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.99%

-1.87%