Сравнение AVUSX с FGJEX
AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, AVUSX returned 32.88% vs 23.50% for FGJEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVUSX charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUSX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью 7.66%.
AVUSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
FGJEX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVUSX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 15.04% | 24.54% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 7.66% | 24.15% |
Correlation
The correlation between AVUSX and FGJEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between AVUSX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUSX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
AVUSX
FGJEX
Сравнение AVUSX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUSX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.91 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 12.20 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUSX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.81 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и FGJEX
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUSX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -8.32% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -8.32% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -1.06% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.98% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и FGJEX
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUSX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.38% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 10.65% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 10.84% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 10.84% | +10.08% |
Сравнение комиссий AVUSX и FGJEX
AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и FGJEX
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FGJEX в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.30% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.18% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AVUSX and FGJEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVUSX has higher volatility (2.90%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, AVUSX dropped -36.23% vs FGJEX's -8.32%.
AVUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUSX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор