PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index. AVUS is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.16%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.68%

Correlation

The correlation between AVUS and VEGN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between AVUS and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и VEGN

Секторы
AVUS
VEGN

Технологии

27.5%
56.2%

Финансовые услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
2.1%

Промышленность

11.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.7%

Энергетика

7.4%

-

Здравоохранение

7.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.0%

Сырьевые материалы

2.7%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.1%

Недвижимость

0.2%
3.7%

Технологии

AVUS
27.5%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
VEGN
15.8%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
VEGN
2.1%

Промышленность

AVUS
11.5%
VEGN
5.7%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
VEGN
10.7%

Энергетика

AVUS
7.4%
VEGN

-

Здравоохранение

AVUS
7.1%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
VEGN
0.0%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
VEGN
0.1%

Недвижимость

AVUS
0.2%
VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

AVUS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.01

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.96

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.14

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

16.87

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AVUS и VEGN

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-34.14%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.85%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-20.91%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-33.40%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.58%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.90%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и VEGN

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.87%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.16%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.42%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

16.28%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.26%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.76%

-1.92%

Сравнение комиссий AVUS и VEGN

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и VEGN

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and VEGN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to AVUS (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 13.16% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

AVUS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.45% for VEGN.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEGN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор