PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSG.L с PPFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. AVSG.L is actively managed, while PPFB.DE is passively managed. Over the past year, AVSG.L returned 38.58% vs 32.43% for PPFB.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AVSG.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVSG.L торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 1.56%.

AVSG.L

1 день
0.38%
1 месяц
2.33%
С начала года
17.60%
6 месяцев
18.13%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPFB.DE

1 день
0.74%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.10%
1 год
32.43%
3 года*
31.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSG.L и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		17.60%12.18%-4.47%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		1.56%68.33%-1.42%

Correlation

The correlation between AVSG.L and PPFB.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с AVGC.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с VTAVSG.L с VWRA.L
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

AVSG.L vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.33

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.77

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.88

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

4.78

+16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.33

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.15

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и PPFB.DE

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, примерно равная максимальной просадке PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSG.LPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-21.42%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-17.21%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-15.62%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.42%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

6.76%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и PPFB.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.39%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSG.LPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.68%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

21.08%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

24.30%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.39%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.39%

-1.52%

Сравнение комиссий AVSG.L и PPFB.DE

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и PPFB.DE

Ни AVSG.L, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVSG.L and PPFB.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.

AVSG.L is categorized as Small Cap Value Equities, while PPFB.DE is Precious Metals. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVSG.L and 0.12% for PPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор