Сравнение AVSG.L с AVGS.L
AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVGS.L is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVSG.L returned 41.60% vs 37.60% for AVGS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVSG.L и AVGS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSG.L показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у AVGS.L с доходностью 18.51%.
AVSG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 20.47% | 12.18% | -3.69% |
AVGS.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 18.51% | 20.19% | -4.46% |
Correlation
The correlation between AVSG.L and AVGS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between AVSG.L and AVGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSG.L vs. AVGS.L — Ранг доходности на риск
AVSG.L
AVGS.L
Сравнение AVSG.L c AVGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSG.L | AVGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 4.48 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.78 | 15.65 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSG.L и AVGS.L
Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что больше максимальной просадки AVGS.L в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSG.L | AVGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.38% | -20.23% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.39% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.22% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -2.90% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.40% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSG.L и AVGS.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.07%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSG.L | AVGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.92% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.63% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.68% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.91% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.91% | -1.12% |
Сравнение комиссий AVSG.L и AVGS.L
И AVSG.L, и AVGS.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSG.L и AVGS.L
Ни AVSG.L, ни AVGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVSG.L and AVGS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSG.L and AVGS.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
AVSG.L is categorized as Small Cap Value Equities, while AVGS.L is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и AVGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор