- ISIN
- IE0003R87OG3
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 25 сент. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets ()
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $727M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGS.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции AVGS.L — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) показал доход в 17.93% с начала года и 35.87% за последние 12 месяцев.
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AVGS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVGS.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | 5.76% | -5.26% | 8.82% | 1.56% | 0.53% | 17.93% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -3.99% | -2.49% | -1.87% | 7.32% | 3.80% | 0.81% | 7.13% | -0.04% | -1.01% | 4.10% | 2.40% | 20.19% |
| 2024 | -2.40% | 7.59% | -5.15% | -0.40% |
Метрики бенчмарка
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc has an annualized alpha of 18.01%, beta of 0.39, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2024.
- This ETF captured 101.03% of S&P 500 Index gains but only 59.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.01%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 101.03%
- Участие в снижении
- 59.15%
Комиссия
Комиссия AVGS.L составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGS.L имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.29 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 10.15 | +4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.23%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 2mo 19d | 7mo 3dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.39%март 2026 г. | 29d | 25d | 1mo 24dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.59%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.53%нояб. 2025 г. | 1mo 25d | 8d | 2mo 3dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.56%нояб. 2024 г. | 14d | 5d | 19dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVGS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -56.78% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.31% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -10.71% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.05% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGS.L
Добавьте Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGS.L