Сравнение AVGS.L с AVEG.L
AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVGS.L is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGS.L returned 35.87% vs 39.57% for AVEG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGS.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AVEG.L.
Доходность
Сравнение доходности AVGS.L и AVEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGS.L торгуется в USD, в то время как AVEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGS.L показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у AVEG.L с доходностью 20.79%.
AVGS.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGS.L и AVEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGS.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 17.93% | 22.97% |
AVEG.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 20.79% | 26.09% |
Correlation
The correlation between AVGS.L and AVEG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between AVGS.L and AVEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGS.L vs. AVEG.L — Ранг доходности на риск
AVGS.L
AVEG.L
Сравнение AVGS.L c AVEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGS.L | AVEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.03 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 11.35 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGS.L и AVEG.L
Максимальная просадка AVGS.L за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки AVEG.L в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGS.L и AVEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGS.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -13.65% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -13.13% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.71% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.09% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.49% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGS.L и AVEG.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) составляет 3.91%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что AVGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGS.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.80% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 17.02% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 19.42% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 20.24% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 20.24% | -3.31% |
Сравнение комиссий AVGS.L и AVEG.L
AVGS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGS.L и AVEG.L
Ни AVGS.L, ни AVEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGS.L and AVEG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVGS.L.
AVGS.L is categorized as Global Equities, while AVEG.L is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.39% for AVGS.L and 0.35% for AVEG.L.
Подберите оптимальное распределение для AVGS.L и AVEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор