PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGS.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGS.L с AVGC.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds from Avantis. AVGS.L is actively managed, while AVGC.L is passively managed. Over the past year, AVGS.L returned 35.87% vs 27.74% for AVGC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVGS.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AVGC.L.

Доходность

Сравнение доходности AVGS.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGS.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у AVGC.L с доходностью 12.07%.

AVGS.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.93%
6 месяцев
17.34%
1 год
35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGC.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGS.L и AVGC.L

2026 (YTD)20252024
AVGS.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		17.93%20.19%-0.40%
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		12.07%22.11%-0.88%

Correlation

The correlation between AVGS.L and AVGC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between AVGS.L and AVGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AVGS.L:
AVGS.L с AVEG.LAVGS.L с AVSG.LAVGS.L с SMH.LAVGS.L с AVEM.LAVGS.L с ISWD.LAVGS.L с IWVL.LAVGS.L с IWFV.L
Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с VTAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с WMVG.L

Доходность на риск

AVGS.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGS.L
Ранг доходности на риск AVGS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGS.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGS.LAVGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.24

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.36

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.49

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

14.03

+0.90

AVGS.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGS.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGC.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGS.L и AVGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGS.L и AVGC.L

Максимальная просадка AVGS.L за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGS.L и AVGC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGS.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-16.98%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.96%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.95%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.80%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.98%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGS.L и AVGC.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) имеют волатильность 3.91% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGS.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.86%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.80%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

12.45%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.03%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.03%

+1.90%

Сравнение комиссий AVGS.L и AVGC.L

AVGS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVGC.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGS.L и AVGC.L

Ни AVGS.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVGS.L and AVGC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVGS.L.

Their fees differ too: 0.39% for AVGS.L and 0.35% for AVGC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGS.L и AVGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор