PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с EMVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

AVSE и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%16.01%-13.85%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.17%43.13%14.48%18.38%-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.17%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
23.32%
1 год
53.79%
3 года*
27.33%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с VWOEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий AVSE и EMVL.L

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEEMVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.18

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.87

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

17.74

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.63

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между AVSE и EMVL.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и EMVL.L

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и EMVL.L

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-34.95%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.67%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.54%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.19%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.20%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и EMVL.L

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.90%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.35%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

20.25%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

19.48%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.02%

-4.54%