Сравнение AVSD с BUFI
AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. AVSD is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, AVSD returned 23.43% vs 12.80% for BUFI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности AVSD и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.92%.
AVSD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSD и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 7.97% | 37.07% | -3.65% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.92% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between AVSD and BUFI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between AVSD and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSD vs. BUFI — Ранг доходности на риск
AVSD
BUFI
Сравнение AVSD c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSD | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.26 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.98 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSD | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AVSD и BUFI
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSD | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -7.43% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -5.69% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.32% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.86% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.43% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и BUFI
Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSD | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.20% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.05% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 8.43% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 9.15% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 9.15% | +7.51% |
Сравнение комиссий AVSD и BUFI
AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и BUFI
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.44% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVSD and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSD has higher volatility (4.90%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, AVSD leads with 23.43% vs 12.80% for BUFI. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSD has performed better with a 23.43% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for BUFI.
AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avantis and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.69% for BUFI.
AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSD и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор