Сравнение AVRE с ERET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET).
AVRE и ERET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. ERET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green Target Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVRE и ERET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVRE и ERET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -0.04% |
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 2.59% | 10.26% | 0.60% | 10.25% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у ERET с доходностью 2.59%.
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERET
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVRE и ERET
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ERET в 0.30%.
Доходность на риск
AVRE vs. ERET — Ранг доходности на риск
AVRE
ERET
Сравнение AVRE c ERET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVRE | ERET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.62 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.97 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.79 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVRE | ERET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AVRE и ERET составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и ERET
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью ERET в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.70% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVRE и ERET
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки ERET в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и ERET.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVRE | ERET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -20.30% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -10.85% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.55% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -5.98% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.77% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и ERET
Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.75%, в то время как у Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVRE | ERET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.14% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.38% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 16.19% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.85% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.85% | +0.86% |