Сравнение AVRE с ERET
AVRE (Avantis Real Estate ETF) and ERET (Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF) are both REIT funds. AVRE is actively managed, while ERET is passively managed. Over the past 3 years, AVRE returned 9.05%/yr vs 9.32%/yr for ERET. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for ERET.
Доходность
Сравнение доходности AVRE и ERET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у ERET с доходностью 12.27%.
AVRE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRE и ERET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 13.25% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -0.44% |
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 12.27% | 10.26% | 0.60% | 10.25% | 0.29% |
Correlation
The correlation between AVRE and ERET is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between AVRE and ERET has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRE vs. ERET — Ранг доходности на риск
AVRE
ERET
Сравнение AVRE c ERET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRE | ERET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.75 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRE и ERET
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки ERET в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и ERET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRE | ERET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -20.30% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.47% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -17.61% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -5.69% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.84% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и ERET
Avantis Real Estate ETF (AVRE) и Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET) имеют волатильность 4.33% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRE | ERET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.14% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.14% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 12.45% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.71% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.71% | +0.86% |
Сравнение комиссий AVRE и ERET
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ERET в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и ERET
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ERET в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.33% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
ERET Ishares Environmentally Aware Real Estate ETF | 3.24% | 3.79% | 4.26% | 3.67% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVRE and ERET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVRE has higher volatility (4.33%) compared to ERET (4.14%). In terms of maximum drawdown, AVRE dropped -32.52% vs ERET's -20.30%.
On 3-year performance, ERET leads with 9.32% vs 9.05% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ERET has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERET has performed better with a 9.32% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for ERET.
AVRE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.24% for ERET.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.30% for ERET.
ERET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVRE и ERET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор