Сравнение AVMU с BCHI
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 8.45% vs 62.50% for BCHI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 34.99%.
AVMU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.83% | 3.49% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 25.80% |
Correlation
The correlation between AVMU and BCHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. BCHI — Ранг доходности на риск
AVMU
BCHI
Сравнение AVMU c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.58 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.44 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 17.90 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.45 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и BCHI
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -14.33% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -14.14% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.77% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.19% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.50% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и BCHI
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.19%, в то время как у GMO Beyond China ETF (BCHI) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 9.56% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 17.73% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 19.88% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 20.57% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 20.57% | -16.58% |
Сравнение комиссий AVMU и BCHI
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и BCHI
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BCHI в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.49% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and BCHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHI has higher volatility (9.56%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs BCHI's -14.33%.
On 1-year performance, BCHI leads with 62.50% vs 8.45% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 62.50% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
AVMU has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.72% for BCHI.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while BCHI is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and GMO. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.65% for BCHI.
BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор