PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLVX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLVX с PSECX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AVLVX returned 23.63%/yr vs 11.84%/yr for PSECX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVLVX charges 0.15%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.

Доходность

Сравнение доходности AVLVX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLVX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью 3.12%.

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
21.68%
6 месяцев
22.92%
1 год
41.20%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSECX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.22%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.47%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLVX и PSECX

2026 (YTD)2025202420232022
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.68%15.23%16.93%16.75%8.38%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		3.12%8.04%14.49%10.64%3.45%

Correlation

The correlation between AVLVX and PSECX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.81

The correlation between AVLVX and PSECX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с FGINXAVLVX с AVERXAVLVX с AUXFX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX

Доходность на риск

AVLVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVXPSECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
0.82

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.24

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

1.10

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.08

4.05

+23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLVX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLVX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLVX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.82

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.56

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AVLVX и PSECX

Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и PSECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-31.13%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.44%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-12.51%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.59%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.88%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.01%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLVX и PSECX

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что AVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.61%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.64%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

9.89%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.94%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.19%

+3.36%

Сравнение комиссий AVLVX и PSECX

AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLVX и PSECX

Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PSECX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Часто задаваемые вопросы

AVLVX and PSECX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (3.40%) compared to PSECX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AVLVX dropped -19.51% vs PSECX's -31.13%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLVX и PSECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор