Сравнение AVLVX с CFJIX
AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AVLVX returned 23.13%/yr vs 21.21%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVLVX charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.
Доходность
Сравнение доходности AVLVX и CFJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLVX показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у CFJIX с доходностью 20.41%.
AVLVX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFJIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам AVLVX и CFJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 22.00% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.41% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | 9.18% |
Correlation
The correlation between AVLVX and CFJIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between AVLVX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLVX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск
AVLVX
CFJIX
Сравнение AVLVX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLVX | CFJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 3.72 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.69 | 14.45 | +11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLVX и CFJIX
Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и CFJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLVX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -36.91% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.00% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -16.60% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.08% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.31% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLVX и CFJIX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLVX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.06% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 13.09% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.01% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.97% | -1.44% |
Сравнение комиссий AVLVX и CFJIX
AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CFJIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLVX и CFJIX
Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CFJIX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.72% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.61% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
AVLVX and CFJIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFJIX has higher volatility (4.24%) compared to AVLVX (4.24%). In terms of maximum drawdown, AVLVX dropped -19.51% vs CFJIX's -36.91%.
AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLVX и CFJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор