PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

AVLC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и FTIF

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий AVLC и FTIF

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.00

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.93

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

9.48

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.69

+0.62

Корреляция

Корреляция между AVLC и FTIF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и FTIF

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и FTIF

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-27.83%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.27%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.57%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.28%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.51%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и FTIF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.25%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.64%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

22.96%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.28%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.28%

-3.34%