PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с AVMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с AVMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 8.50% for AVMU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и AVMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у AVMU с доходностью 1.71%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.50%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и AVMU

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		1.71%3.87%1.72%6.72%

Correlation

The correlation between AVLC and AVMU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с AVMU:
AVMU с VTEBAVMU с AVLVAVMU с AVIGAVMU с AOAAVMU с DFAWAVMU с AMUNAVMU с MEAR

Доходность на риск

AVLC vs. AVMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVMU
Ранг доходности на риск AVMU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c AVMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCAVMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.96

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.57

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

9.69

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. AVMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMU равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и AVMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCAVMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.24

+1.43

Просадки

Сравнение просадок AVLC и AVMU

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и AVMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCAVMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-12.41%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-3.32%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.53%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.77%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.88%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и AVMU

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCAVMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.19%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.31%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

3.26%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

4.13%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

3.99%

+11.70%

Сравнение комиссий AVLC и AVMU

И AVLC, и AVMU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и AVMU

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVMU в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%
AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF		3.22%3.50%3.32%2.50%1.29%0.77%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and AVMU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs AVMU's -12.41%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 8.50% for AVMU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC and AVMU have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVMU is Municipal Bonds.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и AVMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор