Сравнение AVHNY с WBD
AVHNY (Ackermans & Van Haaren NV ADR) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. AVHNY operates in Engineering & Construction (Industrials), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, AVHNY returned 68.42% vs 175.79% for WBD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AVHNY и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVHNY показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.32%.
AVHNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 68.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 175.79%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение доходности по годам AVHNY и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVHNY Ackermans & Van Haaren NV ADR | 2.08% | 76.45% | 0.00% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.32% | 172.66% | 40.56% |
Correlation
The correlation between AVHNY and WBD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
AVHNY:
$8.61B
WBD:
$67.28B
AVHNY:
$3.21
WBD:
-$0.86
AVHNY:
0.72
WBD:
1.81
AVHNY:
1.51
WBD:
2.07
AVHNY:
$11.98B
WBD:
$37.21B
AVHNY:
$3.73B
WBD:
$15.43B
AVHNY:
$2.52B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVHNY vs. WBD — Ранг доходности на риск
AVHNY
WBD
Сравнение AVHNY c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVHNY | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.45 | 1.77 | +24.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.47 | 8.30 | +18.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.70 | 24.25 | +19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVHNY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.74 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.16 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AVHNY и WBD
Максимальная просадка AVHNY за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVHNY и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVHNY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -91.32% | +88.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -21.31% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.06% | +65.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -37.11% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 7.28% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVHNY и WBD
Текущая волатильность для Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) составляет 2.05%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что AVHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVHNY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.44% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.10% | 14.29% | +35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 47.30% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 52.75% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.94% | 47.17% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVHNY и WBD
Дивидендная доходность AVHNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVHNY Ackermans & Van Haaren NV ADR | 3.68% | 1.64% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVHNY и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ackermans & Van Haaren NV ADR и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVHNY и WBD
AVHNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о валовой прибыли в 409.06M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
AVHNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила об операционной прибыли в 379.86M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
AVHNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о чистой прибыли в 316.94M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVHNY and WBD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBD has higher volatility (2.44%) compared to AVHNY (2.05%). In terms of maximum drawdown, AVHNY dropped -2.64% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVHNY и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор