Сравнение AVGY.TO с YCST.NEO
AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGY.TO returned 82.43% vs -6.73% for YCST.NEO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGY.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGY.TO показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGY.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -17.59% |
Correlation
The correlation between AVGY.TO and YCST.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGY.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
AVGY.TO
YCST.NEO
Сравнение AVGY.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGY.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.41 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -0.92 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.33 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | -0.15 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок AVGY.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -19.70% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -16.62% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -11.73% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.56% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 9.78% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGY.TO и YCST.NEO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 10.38% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.65% | 16.64% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.07% | 20.57% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 25.20% | +27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 25.20% | +27.04% |
Сравнение комиссий AVGY.TO и YCST.NEO
И AVGY.TO, и YCST.NEO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGY.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.68%, что больше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
AVGY.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO and YCST.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор