PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGS.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGS.L с WMVG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds. AVGS.L is actively managed, while WMVG.L is passively managed. Over the past year, AVGS.L returned 35.87% vs 0.18% for WMVG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGS.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.

Доходность

Сравнение доходности AVGS.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGS.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGS.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.94%.

AVGS.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.93%
6 месяцев
17.34%
1 год
35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
0.44%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-1.15%
1 год
0.18%
3 года*
10.92%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGS.L и WMVG.L

2026 (YTD)20252024
AVGS.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		17.93%20.19%-0.40%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.94%17.30%-6.00%

Correlation

The correlation between AVGS.L and WMVG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between AVGS.L and WMVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGS.L и WMVG.L

Секторы
AVGS.L
WMVG.L

Финансовые услуги

22.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

18.6%
5.2%

Промышленность

14.9%
8.9%

Энергетика

14.1%
4.0%

Сырьевые материалы

9.5%
0.9%

Технологии

7.7%
24.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.3%

Здравоохранение

3.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.4%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Коммунальные услуги

0.4%
7.4%

Финансовые услуги

AVGS.L
22.9%
WMVG.L
13.1%

Потребительский циклический сектор

AVGS.L
18.6%
WMVG.L
5.2%

Промышленность

AVGS.L
14.9%
WMVG.L
8.9%

Энергетика

AVGS.L
14.1%
WMVG.L
4.0%

Сырьевые материалы

AVGS.L
9.5%
WMVG.L
0.9%

Технологии

AVGS.L
7.7%
WMVG.L
24.0%

Потребительский защитный сектор

AVGS.L
4.4%
WMVG.L
10.3%

Здравоохранение

AVGS.L
3.9%
WMVG.L
13.8%

Коммуникационные услуги

AVGS.L
2.9%
WMVG.L
11.4%

Недвижимость

AVGS.L
0.8%
WMVG.L
1.1%

Коммунальные услуги

AVGS.L
0.4%
WMVG.L
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с AVGS.L:
AVGS.L с AVEG.LAVGS.L с AVSG.LAVGS.L с SMH.LAVGS.L с AVEM.LAVGS.L с ISWD.LAVGS.L с IWVL.LAVGS.L с IWFV.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с VHYD.LWMVG.L с AVGC.L

Доходность на риск

AVGS.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGS.L
Ранг доходности на риск AVGS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGS.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGS.LWMVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.02

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.09

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.03

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

0.06

+14.87

AVGS.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGS.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGS.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGS.L и WMVG.L

Максимальная просадка AVGS.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGS.L и WMVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGS.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-36.20%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.70%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.53%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-7.06%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.10%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGS.L и WMVG.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что AVGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGS.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.64%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.19%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

10.38%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.86%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.79%

+0.14%

Сравнение комиссий AVGS.L и WMVG.L

AVGS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WMVG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGS.L и WMVG.L

Ни AVGS.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVGS.L and WMVG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WMVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WMVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVGS.L.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVGS.L and 0.35% for WMVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGS.L и WMVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор