Сравнение AVGS.L с AVSG.L
AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVGS.L is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGS.L returned 35.87% vs 39.57% for AVSG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGS.L и AVSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGS.L показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 19.78%.
AVGS.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGS.L и AVSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGS.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 17.93% | 20.19% | -4.46% |
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 19.78% | 12.18% | -3.69% |
Correlation
The correlation between AVGS.L and AVSG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between AVGS.L and AVSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGS.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск
AVGS.L
AVSG.L
Сравнение AVGS.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGS.L | AVSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 5.76 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 22.61 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGS.L и AVSG.L
Максимальная просадка AVGS.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGS.L и AVSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGS.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -21.38% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -6.90% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.36% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.83% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.76% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGS.L и AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AVGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGS.L | AVSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.05% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.52% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 13.05% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.81% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.81% | +1.12% |
Сравнение комиссий AVGS.L и AVSG.L
И AVGS.L, и AVSG.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGS.L и AVSG.L
Ни AVGS.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGS.L and AVSG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGS.L and AVSG.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
AVGS.L is categorized as Global Equities, while AVSG.L is Small Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для AVGS.L и AVSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор