PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGS.L с AVSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGS.L и AVSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGS.L показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 19.78%.


AVGS.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.93%
6 месяцев
17.34%
1 год
35.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVSG.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.91%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.69%
1 год
39.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGS.L и AVSG.L


2026 (YTD)20252024
AVGS.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
17.93%20.19%-4.46%
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
19.78%12.18%-3.69%

Correlation

The correlation between AVGS.L and AVSG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between AVGS.L and AVSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

AVGS.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGS.L
Ранг доходности на риск AVGS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGS.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGS.LAVSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

5.76

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

22.61

-7.68

AVGS.L vs. AVSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGS.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSG.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGS.L и AVSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGS.L и AVSG.L

Максимальная просадка AVGS.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки AVSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGS.L и AVSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGS.LAVSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-21.38%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.90%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.36%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.83%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.76%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGS.L и AVSG.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AVGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGS.LAVSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.52%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

13.05%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.81%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.81%

+1.12%

Сравнение комиссий AVGS.L и AVSG.L

И AVGS.L, и AVSG.L имеют комиссию равную 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGS.L и AVSG.L

Ни AVGS.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AVGS.L and AVSG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGS.L and AVSG.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

AVGS.L is categorized as Global Equities, while AVSG.L is Small Cap Value Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGS.L и AVSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор