PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGG с NVDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVGG returned 63.23% vs 51.22% for NVDG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.

Доходность

Сравнение доходности AVGG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGG показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 1.66%.

AVGG

1 день
-5.88%
1 месяц
-19.99%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.66%
1 год
63.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
-8.30%
1 месяц
-15.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.47%
1 год
51.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGG и NVDG

2026 (YTD)2025
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		2.81%91.10%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		1.66%66.98%

Correlation

The correlation between AVGG and NVDG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.52

The correlation between AVGG and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AVGG:
AVGG с MVLLAVGG с GEVGAVGG с VUSVAVGG с MULLAVGG с ASMGAVGG с MUUAVGG с SPUU
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII

Доходность на риск

AVGG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGG
Ранг доходности на риск AVGG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.73

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.39

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.62

-0.13

AVGG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGG и NVDG

Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-66.19%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-42.72%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-30.20%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-23.05%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.42%

19.59%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGG и NVDG

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) имеет более высокую волатильность в 44.97% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 26.07%. Это указывает на то, что AVGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.97%

26.07%

+18.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.51%

52.86%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.96%

70.20%

+22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.61%

90.59%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.61%

90.59%

+0.02%

Сравнение комиссий AVGG и NVDG

AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGG и NVDG

Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности NVDG в 11.62%

ПозицияTTM2025
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		2.20%2.26%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		11.62%11.81%

Часто задаваемые вопросы

AVGG and NVDG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGG has higher volatility (44.97%) compared to NVDG (26.07%). In terms of maximum drawdown, AVGG dropped -53.77% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, AVGG leads with 63.23% vs 51.22% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 26.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 63.23% return vs 51.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.

NVDG has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.20% for AVGG.

Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for NVDG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор