Сравнение AVGC.L с FWRG.L
AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, AVGC.L returned 30.92% vs 30.08% for FWRG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGC.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 11.92%.
AVGC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGC.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 13.45% | 25.16% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 11.92% | 24.26% |
Correlation
The correlation between AVGC.L and FWRG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between AVGC.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGC.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
AVGC.L
FWRG.L
Сравнение AVGC.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGC.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.20 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 16.96 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 1.51 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и FWRG.L
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGC.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -18.88% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.14% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.43% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.28% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.77% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и FWRG.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AVGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.96% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.69% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 10.30% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.40% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.40% | -0.33% |
Сравнение комиссий AVGC.L и FWRG.L
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и FWRG.L
Ни AVGC.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGC.L and FWRG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.
AVGC.L tracks MSCI World IMI Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for AVGC.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для AVGC.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор