Сравнение AVERX с CILGX
AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and CILGX (Clarkston Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, AVERX returned 20.20% vs 3.58% for CILGX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AVERX charges 1.26%/yr vs 0.70%/yr for CILGX.
Доходность
Сравнение доходности AVERX и CILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVERX показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у CILGX с доходностью -5.41%.
AVERX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CILGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVERX и CILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.40% | 0.37% |
CILGX Clarkston Fund | -5.41% | 15.54% |
Correlation
The correlation between AVERX and CILGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVERX vs. CILGX — Ранг доходности на риск
AVERX
CILGX
Сравнение AVERX c CILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Clarkston Fund (CILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVERX | CILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.26 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.63 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVERX | CILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.20 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AVERX и CILGX
Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки CILGX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и CILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVERX | CILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.33% | -33.57% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.06% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -8.70% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.82% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.06% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVERX и CILGX
Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Clarkston Fund (CILGX) имеют волатильность 4.59% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVERX | CILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.61% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 11.66% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 15.55% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.81% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.94% | +0.91% |
Сравнение комиссий AVERX и CILGX
AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CILGX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVERX и CILGX
Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CILGX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CILGX Clarkston Fund | 4.33% | 4.09% | 0.88% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.93% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
AVERX and CILGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CILGX has higher volatility (4.61%) compared to AVERX (4.59%). In terms of maximum drawdown, AVERX dropped -11.33% vs CILGX's -33.57%.
AVERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVERX и CILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор