PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVERX с CFJIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, AVERX returned 13.95% vs 34.23% for CFJIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVERX charges 1.26%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности AVERX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.41%.

AVERX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.10%
С начала года
11.32%
6 месяцев
9.55%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFJIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.55%
С начала года
20.41%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.23%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVERX и CFJIX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		11.32%0.37%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.41%20.06%

Correlation

The correlation between AVERX and CFJIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с AVALXAVERX с TORYX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

AVERX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVERXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.57

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.69

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.72

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

14.45

-11.90

AVERX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVERX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CFJIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVERX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVERX и CFJIX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVERXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-36.91%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-9.00%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

0.00%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.08%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.31%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и CFJIX

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AVERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVERXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.24%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.06%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

13.09%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.01%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.97%

+0.89%

Сравнение комиссий AVERX и CFJIX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и CFJIX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CFJIX в 7.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.37%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.61%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AVERX and CFJIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (5.05%) compared to CFJIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, AVERX dropped -13.39% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVERX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор