PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с ADVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и ADVGX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-1.59%24.21%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у ADVGX с доходностью -1.59%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVGX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.07%
1 год
15.16%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с NSIVXADVGX с ORSIXADVGX с ORIGXADVGX с ORILX

Сравнение комиссий AVERX и ADVGX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVERX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXADVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.54

+0.63

Корреляция

Корреляция между AVERX и ADVGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и ADVGX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ADVGX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.77%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и ADVGX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и ADVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-41.34%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-9.53%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.59%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и ADVGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

23.51%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.24%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.93%

-1.80%