Сравнение AVEM.DE с WTD8.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while WTD8.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 20.47% for WTD8.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и WTD8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у WTD8.DE с доходностью 17.44%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTD8.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и WTD8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 17.44% | 7.57% | -1.95% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and WTD8.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between AVEM.DE and WTD8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
WTD8.DE
Сравнение AVEM.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | WTD8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.31 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 10.39 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и WTD8.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки WTD8.DE в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и WTD8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -34.97% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -6.15% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -5.09% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -6.58% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.95% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и WTD8.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.79% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 10.03% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 12.25% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.65% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.90% | -2.28% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и WTD8.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и WTD8.DE
Ни AVEM.DE, ни WTD8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and WTD8.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.46% for WTD8.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и WTD8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор