PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с QISIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, AVANX returned 28.36%/yr vs 12.50%/yr for QISIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVANX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVANX показывает доходность 16.63%, а QISIX немного выше – 16.77%.

AVANX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.63%
6 месяцев
20.15%
1 год
43.97%
3 года*
28.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

QISIX

1 день
-0.39%
1 месяц
7.66%
С начала года
16.77%
6 месяцев
16.35%
1 год
21.56%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		16.63%48.78%8.80%17.17%-7.66%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		16.77%18.14%-5.09%16.38%-16.60%

Correlation

The correlation between AVANX and QISIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.65

The correlation between AVANX and QISIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с DFISXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с KGGIXAVANX с MIDLXAVANX с DFVQX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

AVANX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.77

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.64

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.19

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

7.34

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа QISIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.77

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AVANX и QISIX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVANXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-41.11%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.48%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-15.47%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.39%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.09%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.11%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и QISIX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVANXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.93%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

10.79%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.02%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.87%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.01%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и QISIX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности QISIX в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.31%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.62%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%

Часто задаваемые вопросы

AVANX and QISIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVANX has higher volatility (4.50%) compared to QISIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs QISIX's -41.11%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVANX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор