PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с OPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с OPGIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и OPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у OPGIX с доходностью 2.47%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPGIX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.47%
6 месяцев
1.09%
1 год
24.94%
3 года*
2.36%
5 лет*
-7.61%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и OPGIX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		2.47%7.12%-7.47%17.34%-31.53%

Корреляция

Корреляция между AVANX и OPGIX составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий AVANX и OPGIX

OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с ARHBXAVANX с CSGIXAVANX с AVLVXAVANX с AVDVXAVANX с ALOIXAVANX с FSISX
Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX

Доходность на риск

AVANX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXOPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.92

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.46

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

0.66

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

2.70

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. OPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа OPGIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и OPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXOPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.92

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.47

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AVANX и OPGIX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и OPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXOPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-62.57%

+37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.08%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-39.33%

+30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-15.64%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.77%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и OPGIX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеют волатильность 7.21% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXOPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.36%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.11%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.71%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.58%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

22.53%

-5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и OPGIX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности OPGIX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%