Сравнение AUST.AX с F100.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. AUST.AX is actively managed, while F100.AX is passively managed. Over the past 5 years, AUST.AX returned 1.88%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUST.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 0.52% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and F100.AX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
F100.AX
Сравнение AUST.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.23 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 3.70 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и F100.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -31.78% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.92% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -8.92% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -19.00% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.05% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.90% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и F100.AX
Текущая волатильность для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) составляет 2.34%, в то время как у Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что AUST.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.07% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.63% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 11.45% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.72% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.90% | -4.69% |
Сравнение комиссий AUST.AX и F100.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и F100.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and F100.AX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F100.AX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F100.AX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for AUST.AX.
AUST.AX is categorized as Australia Equities, while F100.AX is Global Equities. Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор