Сравнение F100.AX с ESGI.AX
F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) and ESGI.AX (VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF) are both Global Equities funds - F100.AX tracks the FTSE 100 Index while ESGI.AX tracks the MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F100.AX returned 11.19%/yr vs 10.11%/yr for ESGI.AX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. F100.AX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for ESGI.AX.
Доходность
Сравнение доходности F100.AX и ESGI.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F100.AX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ESGI.AX с доходностью 5.11%.
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
ESGI.AX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F100.AX и ESGI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
ESGI.AX VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | 5.11% | 6.29% | 23.14% | 16.95% | -7.32% | 24.77% | 4.97% | 8.76% |
Correlation
The correlation between F100.AX and ESGI.AX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between F100.AX and ESGI.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F100.AX vs. ESGI.AX — Ранг доходности на риск
F100.AX
ESGI.AX
Сравнение F100.AX c ESGI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) и VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F100.AX | ESGI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.44 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 1.02 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F100.AX и ESGI.AX
Максимальная просадка F100.AX за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки ESGI.AX в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F100.AX и ESGI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F100.AX | ESGI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.78% | -22.88% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -14.92% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -14.92% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -19.38% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.23% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.51% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 6.53% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности F100.AX и ESGI.AX
Текущая волатильность для Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) составляет 3.07%, в то время как у VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что F100.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F100.AX | ESGI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.83% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 12.20% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 14.36% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 13.01% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.87% | +1.03% |
Сравнение комиссий F100.AX и ESGI.AX
F100.AX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ESGI.AX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F100.AX и ESGI.AX
Дивидендная доходность F100.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ESGI.AX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGI.AX VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | 2.74% | 6.43% | 6.58% | 3.35% | 2.39% | 1.42% | 1.50% | 1.55% | 0.52% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
F100.AX and ESGI.AX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F100.AX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F100.AX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ESGI.AX.
F100.AX tracks FTSE 100 Index, while ESGI.AX tracks MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index. They also come from different issuers: BetaShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for F100.AX and 0.55% for ESGI.AX.
Подберите оптимальное распределение для F100.AX и ESGI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор