PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUSM с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSM с VTEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past year, AUSM returned 3.07% vs 6.67% for VTEB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности AUSM и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSM показывает доходность 1.46%, а VTEB немного ниже – 1.44%.

AUSM

1 день
0.12%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.46%
1 год
3.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.44%
1 год
6.67%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSM и VTEB

2026 (YTD)2025
AUSM
Allspring Ultra Short Municipal ETF		1.46%1.58%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.44%4.38%

Correlation

The correlation between AUSM and VTEB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Ultra Short Municipal ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с AUSM:
AUSM с MYMIAUSM с RJMIAUSM с TAXIAUSM с ALRGAUSM с FTOHAUSM с NUMIAUSM с CATF
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

AUSM vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSM
Ранг доходности на риск AUSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSM c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSMVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.18
2.48

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.33
3.66

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.54

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

2.47

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

8.93

+12.93

AUSM vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSM на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSM и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSM и VTEB

Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSMVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-17.00%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-2.71%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.30%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.75%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSM и VTEB

Текущая волатильность для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что AUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSMVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.67%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

2.11%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

2.70%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

3.91%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

5.25%

-4.51%

Сравнение комиссий AUSM и VTEB

AUSM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSM и VTEB

Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VTEB в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSM
Allspring Ultra Short Municipal ETF		2.61%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.38%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AUSM and VTEB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEB has higher volatility (0.67%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, AUSM dropped -0.42% vs VTEB's -17.00%.

On 1-year performance, VTEB leads with 6.67% vs 3.07% for AUSM. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTEB has performed better with a 6.67% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.

VTEB has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.61% for AUSM.

They also come from different issuers: Allspring and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.03% for VTEB.

AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSM и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор