Сравнение AUSM с MFLX
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.93%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.93% | 4.92% |
Correlation
The correlation between AUSM and MFLX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. MFLX — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFLX
Сравнение AUSM c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и MFLX
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -26.76% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.22% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -8.14% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и MFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 4.07% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 10.35% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 11.26% | -10.51% |
Сравнение комиссий AUSM и MFLX
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и MFLX
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MFLX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.05% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and MFLX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.88% for MFLX.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор